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通榆信息港 2021-10-18 450 10

金融工程研究报告:上涨扩散效应转好 大盘仍在震荡

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  报告摘要:

  观点综述:本周市场博弈依旧激烈,日均成交维持1.4万亿以上,博弈存量指标高位拉锯。两类扩散指标模型延续底部回升,说明即使指数在下跌但强势股带动上升在指数内的扩散效应是向好的。9 月初价格加权模型首次迎来底部反弹,我们提出仍需耐心等待,信号仍在空头区域对应指数未摆脱震荡。站在本周时点,价格模型回升趋势已较为稳健,说明沪深300 趋势向好,当下处于趋势确认前的震荡整理阶段。下周将迎来美联储议息关键会议,市场短期波动将加大,但长期趋势依然向好。

  行业上看,根据我们行业景气度模型排序,当下气度持续处于高位的行业是煤炭、钢铁、石油石化、电力设备及新能源、有色金属和基础化工。

  A 股资金跟踪:产业资金:本周全市场解禁规模为906.0 亿元,其中沪市为500 亿,深市为171 亿,创业板235 亿。预计未来一周解禁规模为1260 亿元,较上周增加354 亿元。未来四周解禁规模为2689 亿元,较上周减少518 亿元。杠杆资金:截止09-16 日,两融余额19122.39 亿元。沪深港通:北向资金流入-88.27 亿元,南向资金流入-20.12 亿元。

  ETF 规模:ETF 净流入195.83 亿,股票型净流入148.73 亿。公募基金:本周新发行基金43 只,本周新发行基金份额为540.05 亿份。

  风格/板块配置:从风格来看,本周市值风格偏向小盘,中证1000 跌幅最小。从成长/价值风格来看,成长相对占优。

  博弈存量指标:两市日均成交额为14210 亿,相比上周减少约272 亿。

  本周四市场存量资金为2.28 万亿,相比上周四减少约614 亿;市场存量资金(周平均)为2.26 万亿,相比上周减少约2 亿。本周四博弈存量指标为0.645,周五预估值在0.585,周度博弈存量指标为0.647,本周日度、周度数据均上升。

  打新收益率监控:新股(不含科创板和创业板注册制):1-12 月份A 类账户1.2 个亿规模年化收益率最高为6.14%;C 类非受限账户打新收益率0.6 个亿全沪市底仓年化收益率最高为2.20%,1.2 个亿年化收益率最高为1.10%。科创板:9 月份A 类账户打新收益率平均为0.52% (1个亿规模);C 类非受限账户打新收益率平均为0.26% (1 个亿规模)。创业板注册制:9 月份A 类账户打新收益率平均为0.61% (1 个亿规模);C 类非受限账户打新收益率平均为0.25%(1 个亿规模)。

  风险提示:海外市场波动风险,宏观数据、政策变化风险,模型失效风险。

(文章来源:东北证券)

文章来源:东北证券

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